Канал Дончиана Donchian Channels

канал дончиана

Кроме того,Черепахи сумели направить свою прибыль обратно в выигрышные сделки, чтобы максимизировать свои выигрыши, этот принцип известен как пирамида. Они могут создать пирамиду максимум из четырех сделок, отделенных друг от друга единицей волатильности 1/2. После начального периода обучения, составлявшего всего две недели, участников отпустили с полученной реальной прибылью. После пробного периода длительностью в месяц лучшие “черепахи” получили в управление сумму свыше 1 миллиона долларов США. Для того, чтобы сделать это, вам достаточно просто установить плагин MetaTrader Supreme Edition.

Необходимо нахождение предшествующего минимального значения цены не ранее, чем через 3 бара. Если на данном таймфрейме не произойдет достижение его ценой, сделку следует отменить. Stop-Loss для защиты депозита выносится за верхнюю линию канала. Рассмотрим для примера классическую стратегию торговли, где анализ графика проводится на двух таймфреймах – H1 и H4. Можно выбирать и другие периоды, но старший обязательно должен быть не менее чем в 4 раза и не больше чем в 8 раз крупнее рабочего. Рекомендуем также ознакомиться с каналом Кельтнера, его сигналами и стратегиями на его основе.

Из опыта работы по линиям поддержки и сопротивлений вытекает дуализм толкования поведения цены около данных уровней. Если цена «достает» эти ордера, они, попадая на рынок, выносят цену выше. Работу на прорыв ценового канала можно отнести к охоте за трендовыми движениями цены. Это классический вариант торговли по тренду, который использовали «Черепахи» Ричарда Денниса.

Благодаря этому будет легче решить, произошел ли конкретный прорыв в направлении тренда более высокого порядка. Канал Дончиана – индикатор, который будет полезен для наблюдения за колебаниями цены на рынке. Таким образом, получается что ширина канала как визуально, то и в количественном выражении (например, пункты) может выступать в качестве самостоятельного индикатора волатильности. Индикатор Канал Дончиана (иногда можно встретить название Канал Дончяна) наиболее известен среди трейдеров старой закалки, имеющих многолетний опыт торговли на финансовых рынках.

Когда цена пробивает каналы, мы можем видеть новые максимумы или новые минимумы. Donchian Channel отлично сочетается с осцилляторами, например, с такими как RSI, Stochastic Oscillator, Macd и т.п. При торговле на пробой канала Donchian Channel сочетается с трендовыми индикаторами – Parabolic SAR, Power Fuse, Macd, скользящие средние линии и т.п. По индикатору можно открывать сделки как в моменты пробоя, так и отбоя от границ канала. Канал Дончиана также называют индикатором волатильности, так как в своих расчетах он использует экстремумы графика.

При низкой волатильности каналы сжимаются, а расширяются при увеличении волатильности. Так же настройка имеет вкладку, отвечающую за цветовые параметры канала. В первой строчке устанавливается цвет верхней границы ценового канала, во второй – нижней, а в третьей – центральной. Изменения можно внести так же в виде толщины линий и их стиля (сплошные или прерывистые). Сужение канала можно рассматривать как сигнал, предвещающий скорое увеличение волатильности.

Следование тренду

Принцип использования Канала Дончиана с алертом хорошо знаком трейдерам, которые используют в анализе другие виды трендовых индикаторов. При этом необходимо отметить важные особенности Donchian Channel. После установки можно открывать торговый терминал и пользоваться новым инструментом. Вызывают его по следующему пути “Вставка/Индикаторы/Пользовательские”. В выпадающем окошке из предложенных индикаторов следует выбрать Donchian Channel. Ее суть заключается в том, что изменение направления тренда начинается с пробоя последнего экстремума текущего тренда.

При формировании тени, которая тестирует верхний или нижний уровень, границы канала автоматически расширяются. Канал Дончиана представляет собой один из индикаторов волатильности. С его помощью на рабочем графике формируется ценовой коридор, основанный на минимальных и максимальных показателях цены за указанный период. Разработчиком этого инструмента для технического анализа считается Ричард Дончиан, который в свое время являлся весьма успешным трейдером на Уолл-Стрит.

Подобным каналом могут быть полосы Боллинджера (Bollinger Bands), конверты (Envelopes), каналы линейной регрессии и другие индикаторы форекс. Далее в статье мы рассмотрим индикатор канала Дончиана (Donchian Channel), который, хоть и нельзя назвать самым лучшим индикатором Форекс, тем не менее, представляет определенный интерес. Этот индикатор предоставляет трейдерам хорошие сигналы для прибыльного входа в сделку. Когда необходимо совершать покупки, сигнал приходит в момент закрытия цены выше максимального значения линии канала, а когда продавать — под нижней линией закрытия свечи. Существуют стратегии, при которых на одном графике используется сразу два индикатора с различными периодами. В таких случаях индикатор ценового канала с меньшим периодом располагается внутри второго канала.

Существует специальная стратегия масштабирования позиции, которая может улучшить качество вашей системы. Стратегии с использованием дневных графиков вызывают у трейдеров смешанные чувства. Одним не нравится то, что позиция развивается слишком медленно и сигнала приходится ждать слишком долго. Следовательно, если цена выше средней, а угол наклона направлен вверх, то трейдер сталкивается с восходящим трендом и поэтому должен рассматривать только открытие длинных позиций.

Это заставляет трейдеров переждать просадку после того, как был получен алерт от индикатора Канала Дончиана. Если сделка открывается, Stop Loss выставляется на уровне одного из минимальных значений 2-х предшествующих свечек за вычетом 1-го пункта. Частичное снятие прибыли происходит не позже, чем спустя 6 свечей. Для дальнейшего сопровождения сделки следует воспользоваться трейлинг-стопом. Ко входу на покупку следует готовиться, когда цена пробивает верхнюю границу канала.

Как работает канал Donchian

Сам автор рассматривал дневной таймфрейм, поэтому будем рассматривать построение канала исходя и этого размера таймфрейма. После того как откроется экран настроек индикатора Дончиана, необходимо кликнуть по вкладке «Входные параметры». Эффективность торговли во многом зависит от умения вовремя определить разворот тренда. Ричард Дончиан – один из кагорты легендарных трейдеров прошлого века. Стоял у истоков возникновения торговой системы Turtles (Черепахи).

Это связано с тем, что этот канал назван в честь Ричарда Дончиана –  пионера механических торговых систем и легендарной фигуры в мире трейдеров (хотя большинство о нем, к сожалению, не знает). Именно Дончиана считают автором систем, основанных на следовании за трендом. Стоит упомянуть, что знаменитая торговая система “Черепах-трейдеров” https://finprotect.info/kanal-donchiana/ основана на его исследованиях. Цена поднимается выше максимального ценового уровня (верхней линии) предыдущего периода, при этом свеча пробития должна закрыться выше этого уровня. Что ж, мы не отрицаем, что поначалу все действительно запутанно, когда пытаешься понять различия полос Боллинджера и канала Дончиана.

канал дончиана

Классическое описание торговой стратегии работы по Donchian Channel предполагает, что трейдер все время находится в рынке. Открытая позиция на покупку закрывается тогда, когда поступает сигнал на открытие сделки на продажу, и наоборот. В заключение отметим, что индикатор канала Дончиана очень похож на полосы Боллинджера, с точки зрения внешнего вида. Также может использоваться несколькими способами, что отлично подходит как для начинающих, так и для продвинутых трейдеров. Вы должны выйти из рынка в конце дня, поскольку вы не хотите подвергаться рискам ночью.

Индикатор каналов в торговой стратегии

Такой канал может быть полезен для определения трендов и открытия позиций в направлении господствующей тенденции, а также для нахождения прорывов. Неописуемым преимуществом стратегии Long Term Donchian является возможность резервирования потенциально неограниченной прибыли при одновременном ограничении риска путем перемещения Stop Loss. Рекомендуется рисковать не более, чем 2 – 3% от размера торгового счета на сделку. Стратегия не лишена минусов, главный из них, большое количество ложных пробоев, и их количество превосходит удачные, но прибыль полученная с одной удачной сделки с лихвой перекрывает прошлые потери.

Например, на изображении ниже, две зеленые линии представляют уровни сопротивления и поддержки бычьего канала. Если вы посмотрите на канал Дончиана, он будет вести себя так, как будто все время отстает. Авторские настройки предусматривали выбор периода для отображения КД, который равен 20. Сам Ричард Дончиан рассматривал свой канал применительно к дневным таймфреймам. Практикующие трейдеры отмечают, что также оптимальными будут настройки 18 и 24. Хотя ученики Ричарда Денниса (Путь Черепах) пользовались настройкой периода – 55.

Вместо этого можно использовать индекс относительной силы или стохастический осциллятор, чтобы получить сигналы о потенциальных уровнях перекупленности или перепроданности рынка. В противном случае трейдер, скорее всего, обвинит индикатор канала Дончиана в предоставлении неточных или ложных сигналов, что не соответствует действительности. Фактически, вы можете открыть лонг позицию, когда цена отступает к средней линии, а затем открыть второй ордер на покупку, когда цена отступает дальше к нижней полосе. Если он отскочит назад сразу после прорыва ниже центральной линии, то не будет необходимости во втором ордере на покупку.

  • Если он отскочит назад сразу после прорыва ниже центральной линии, то не будет необходимости во втором ордере на покупку.
  • Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами.
  • Если на рынке флэт, цена ходит в узком коридоре, то и канал будет относительно узким, если волотильность возрастает, соответственно, и канал становится шире.
  • В качестве сигнала к покупке воспринимается начало расхождения их нижних границ.
  • За 2021–2022 года она увеличила свою выручку на 190%, до 473 млн USD.

Предположим, что криптовалюта торгуется близко к средней линии без заметных отклонений в сторону верхней или нижней полосы. В этом случае мы можем предположить, что цена в настоящее время испытывает низкую волатильность, и на данный момент нет четкого тренда. Одна из самых популярных модификаций стратегии прорыва канала Дончиана – торговля по обратной стратегии. Легко понять, исходя из построения индикатора, что сами верхние и нижние границы КД являются довольно сильными поддержками и сопротивлениями.

Рисунок 178 демонстрирует использование индикатора ATR при торговле на основании Каналов Дончиана. Индикатор ATR был разработан Уэллисом Уайлдером мл., и является индикатором, указывающим на размер волатильности. ATR не является осциллятором, поэтому он не формирует торговых сигналов и не является инструментом принятия решений. Данное условие ценового возврата после пробоя канала часто применимо к торговле на валютном рынке.

Однако учитывайте тот факт, что торговал Дончиан обычно на дневном таймфрейме. Поэтому при торговле на других ТФ значение периода следует подбирать опытным путем. Конечно, помните, что определение преобладающего тренда на графике является приоритетной задачей, поэтому график будет обогащен классической скользящей средней с периодом SMA(100).

Эта стратегия заключается в открытии сделок в направлении действующего тренда при пробитии 20-дневного минимума/максимума. Стратегия актуальна для рынков, на которых часто встречаются длительные направленные тенденции. Также этой стратегией пользуются и по сей день и не только на дневных графиках, но и на мелких таймфреймах.

Для построения графика в MT4 на биржевом терминале необходимо кликнуть по полю «Вставка»/«Индикаторы»/«Пользовательский»/«Donchian_Channel». Использовать его можно в терминале Метатрейдер 4 любого брокера. Далее системой будет предложено внести корректировки в стандартные параметры инструмента. Следует заметить, что тестирование эффективности индикатора проводилось на временном интервале Н1, однако “Каналы Дончиана” корректно отображают уровни и при работе с таймфреймом Н4. Поэтому установленные разработчиком настройки лучше оставить неизменными.

Некоторые тактики использования в торговле каналов Дончиана предполагают обратный подход. Например, стратегии «Черепаший суп» и «Черепаший суп +1», описанные Линдой Рашке (VIII). Эти показатели позволяют оценить рыночную ситуацию и корректно продумать торговый план. Индикатор имеет раздельные регулировки периодов для верхней и нижней границы, это значит, что можно строить не симметричные каналы и учитывать фактор того, что цена в лонг и в шорт ходит не одинаково. Minimum – период индикатора (количество свечей графика, по которому рассчитываются нижняя граница канала), в примере 15. Главным критерием точности и правильности выбранного коэффициента будет служить поведение цены возле верхних и нижних границ канала Дончиана (отскоки, залипание, пробой и построение нового канала).

Как пользоваться индикатором канал Дончиана в трейдинге?

Работа внутри канала связана с закономерностью некоторых инструментов, которые находится большинство времени в боковом движении. Наверняка вы и сами замечали, что цена инструмента долго консолидируется, прежде чем куда-либо пойти. Если с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления более понятно, то с поиском и рисованием наклонных линий (каналов) существует масса различных вариантов и методик.

Индикатор волатильности Дончиана является простым и эффективным способом проведения технического анализа рынка, который позволяет строить самый высокий max и самый низкий min за указанный интервал времени. Если канал сужается, в скором времени волатильность цен увеличится. Такую тенденцию можно наблюдать перед стартом нового тренда или перед продолжением уже существующего, но после флэта, т.е.

وبلاگ
ترندهای جدید چیست؟

پست های وبلاگ

ثبت نام برای خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و بروزرسانی ها

Newsletter BG